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一、数量交易的特点和适用范围

首先明确一点，任何量化交易的前提都是【币价波动】，单边行情的任何策略都可能遭受损失。 最近的行情不适合量化，顶多是有点亏。 今天，我们分享一个单一的交易对策略。 这些策略适用于任何交易对。 一旦做完，就会来回波动货币换算比特币，比如主流货币。 后来还用BTC/USDT交易对来给出回测数据。

先说战略能力：任何战略都有一定的能力。 策略频率越高，差价越小，容量越小，也就是可能拿不到单。 因为高频策略的容量较低，并不适合大部分人，所以今天我们主要讲一下高频策略，也就是低频策略。 操作时间约2至10天，无需手续，人工操作即可轻松完成。 策略的基本思路是在时间维度上低买高卖。 因为没有涉及趋势，所以今天的策略没有说止盈止损。 跌了就继续补仓，涨了就继续出货。 空仓和满仓一样危险，所以一般没有空仓和满仓。 适合长期持有数字货币。

2、半仓策略原理及模拟回测数据。

半仓策略：保持比特币资产与 USDT 资产持平。

参数：x，当比特币资产USDT*(1x)或USDT比特币资产*(1x)平衡时，对比特币和USDT一视同仁。 简单来说，就是将比特币资产和USDT资产的差距控制在一定范围内。 比特币涨了，就卖一点； 如果下跌，就买一点。

模拟数据为2017年10月27日至2018年8月9日，BTC价格为5773，BTC价格为6314，币价上涨9.37%。 我们是这样评价策略优劣的：通过交易对基准涨幅来判断策略优劣，这里是9.37%。 如果涨幅高于这个值，则策略OK； 如果涨幅低于这个值，则策略无效。 简单来说，就是在市场涨跌时保持资产跑赢大盘。

紫色为总资产曲线，蓝色为比特币价格曲线，绿色为USDT资产曲线。 绿色曲线上升时表示卖出BTC，下降时表示买入BTC。 您可以使用它来观察何时从策略中买卖。

如上所述，此模拟的参数为 0.31，这导致战略利润为 25%。 参数在0-0.5之间的平均利润在20%左右。 与比特币相比，价格上涨9.37%，略好于大盘。 如果是单边行情，策略也会亏损。 因此，量化也要求市场具有波动性。 所以这种策略一般选择大币而不是假币。 这种策略其实存在于巴菲特的投资技巧中。

大家可以观察上图中的绿线，表示usdt的数量。 上升线表示卖出 BTC，下降线表示买入。 大家可以对比一下btc的价格，看看买卖的时机。 基本上，他们在短期高点卖出，在短期低点买入。 如果继续单边，继续买卖。 所以这个更适合长期持币，会比单纯持币有更高的收益，因为它包含了一些低买高卖的成分。

3、货币资产固定策略原理及模拟回测数据

币种资产固定策略：保持比特币资产等值一定数量的USDT，比如100 USDT。

参数：x货币换算比特币，当比特币资产为100*(1 x)时，卖出比特币，留下等值100 USDT的比特币； 比特币资产时，购买比特币达到等值100 USDT。 如果USDT不足，请勿操作。 简单来说，就是让你的比特币永远保持在100美元。 跌到95的时候，涨到100的时候买，涨到105的时候卖，这样做之后，美元会越来越多。

看一下模拟资产曲线：

参数：0.37

效果：策略利润为89%，参数在0-0.5之间的平均利润为64%。

是的

当它跌至 63 美元时，补仓 37 美元。 这样一来，比特币上涨了9%，战略资产上涨了89%。

也就是说，如果你拿着100美元不动，​​最后你只有109美元。 跑分攻略可以到189美元。 仔细看图中的绿线。 绿线的波动代表买卖点。

标出前几个买卖点。 红色是卖点，绿色是买点。 结果，您的资产曲线越来越远离货币价格曲线。 可见紫线离蓝线越来越远，单边行情不合适。 除了趋势策略对单边行情稍好外，其他策略都不喜欢单边行情，这也是我前面说的大前提。 波动率是有要求的，波动率越高越好。如果用这个策略跑山寨机，基本上

就是一路补仓。 这两种策略都可以在震荡行情中使用，但震荡行情的判断难度较大。 下跌5%时买入，上涨5%时卖出。 这是一个网格，相当于在K线上横向画了很多条线。 它看起来像一个网格。 有很多变体。 它可以是最后一笔交易的价格，也可以是您持仓的平均价格。 其实很多量化策略就是一句话。 参数越少，越简单。 今天介绍的只有一个参数，0到0.5范围内的参数效果都差不多，所以比较好用。 您可以通过查找任何参数来获得类似的结果。 我也有一些参数超过 5 个的策略。 有数百万种可能的参数组合。 ，这种麻烦很麻烦，overfitting对历史数据好，对未来数据不好，两种共享策略，因为频率低，容量很大，应该能支持几千万甚至几百几百万的资金，对有效性要求不高，也可以手工做。 基本上，您可以每天阅读一次。 程序实现了，不到30行代码。 参数自己设置。 事实上，各种策略在不同的市场是不同的。 一样，只是参数不同。

根据历史数据，将各种参数运行一次，看参数和收益是否连续。 如果它们是连续的，就选择中间部分。 如果不是连续的，那么可能是参数不够。 可能还得加上其他的可能，相当于参数维度的扩展，比如格子的参数，涨跌的百分比，每次买入卖出的比例，就是2

一个参数，或者可以看成4个参数，甚至买卖比例都可以跟仓位相关，比较复杂。 我刚才提供的参数是仿真范围内的最优解，其他参数的效果差别不大。 第一种策略，最优解利润为25%，其他参数平均利润也为20%。 就算随便找一个，也能有60%左右的回报率。